Centrale Maths 1 PSI 2025

Thème de l'épreuve Conditionnement d'une matrice et applications
Principaux outils utilisés réduction des matrices, espaces vectoriels normés, probabilités finies
Mots clefs norme subordonnée, borne supérieure, réduction, valeurs propres, matrices symétriques, variables aléatoires finies

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PSI
4 heures

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2025

Mathématiques 1

Conditionnement d'une matrice et applications
Dans tout ce problème, n désigne un entier naturel non nul, et on rappelle que 
Mn (R) désigne l'ensemble des matrices
carrées à n lignes et n colonnes. On note Dn (R) le sous-espace vectoriel de Mn 
(R) des matrices diagonales.
On rappelle que l'on désigne par M  la transposée d'une matrice M .
Pour alléger les notations, on identifiera les vecteurs de Rn aux matrices 
colonnes de Mn,1 (R).
On désignera par B = (E1 ,E2 , . . . ,En ) la base canonique de Rn .
v
uX
u n 2
n
n
On munit R de la norme ·, en posant pour tout x = (x1 , . . . ,xn )  R , x = t
xi qui est la norme euclidienne
i=1

associée au produit scalaire canonique ·,· de Rn où par définition, pour tout X 
et Y de Rn , X,Y  = X  Y .
Pour toute matrice M de Mn (R) on note  (M ) le réel défini par :

 (M ) =

max

||.

SpC (M )

On note par ailleurs Sn+ (R) l'ensemble des matrices symétriques positives de 
Mn (R) et par Sn++ (R) l'ensemble des
matrices symétriques définies positives de Mn (R).

Partie A ­ Construction d'une norme sur Mn (R)
On se propose dans cette partie de montrer que l'application N donnée sur Mn 
(R) par :
N : A 7- sup AX
X=1

est une norme sur Mn (R) et d'en étudier quelques propriétés.

I ­ Étude de l'application N
Dans toute cette partie, on considère A une matrice quelconque de Mn (R) dont 
on note L1 , L2 , . . ., Ln les n lignes
et C1 , C2 , . . .Cn les n colonnes, que l'on pourra identifier à des éléments 
de Rn .
Q1. Soit X  Rn tel que X = 1. En notant M = max Li , montrer que :
1in

AX  M n.
On pourra au préalable s'intéresser à la ie ligne de la matrice AX et utiliser 
l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour
les vecteurs de Rn .
Q2. En déduire que l'application N est bien définie, puis que :

AX0 
.
X0 =0 X0 

N (A) = sup

Q3. Montrer que l'application N ainsi définie est une norme sur Mn (R).
Q4. En est-il de même pour l'application S :

Mn (R) -
M
7-

R+
?
 (M )

Q5. Soit   Dn (R) dont on note 1 , . . ., n les termes diagonaux.
Vérifier que N () = max |i |.
1in

1/4

Q6. À l'aide de l'application X 7- AX, démontrer que :
Q7. Établir que :

N (A) = max AX.
X=1

X  Rn , AX  N (A) X.

Q8. Soit B une autre matrice quelconque de Mn (R). Montrer que :
N (AB)  N (A) N (B) .
Q9. Montrer que :

max Ci   N (A).

1in

Q10. Déterminer N (A) dans le cas où toutes les colonnes de A sont nulles, sauf 
la dernière.

0 0 0
En déduire N (A) dans le cas où A = 0 0 -1.
0 0 1

II ­ Cas des matrices orthogonales et symétriques
Dans cette partie, A désigne une matrice quelconque de Mn (R) et U une matrice 
orthogonale de Mn (R).
Q11. Déterminer N (U ).
Q12. Démontrer que N (U A) et N (A) sont égales.
Q13. En considérant X0  Rn où X0  = 1 tel que AX0  = N (A), démontrer que N (AU 
) = N (A).
Q14. On suppose de plus dans cette question uniquement que la matrice A est une 
matrice symétrique réelle de
Mn (R).
Montrer que : N (A) = (A).

2 1 1
Q15. Déterminer N (A) dans le cas où A = 1 2 1.
1 1 2

Partie B ­ Conditionnement d'une matrice pour la norme N
On définit sur GLn (R) l'application notée cond par :

cond :

GLn (R) -
A
7-

R

N (A) N A-1

I ­ Quelques résultats sur le conditionnement
Dans toute cette sous-partie, A désigne une matrice inversible de Mn (R) et U 
une matrice orthogonale de Mn (R).
Q16. Montrer que :

1  cond (A).

Q17. Quel lien a-t-on entre cond (A) et cond (A) pour   R ?
Q18. Démontrer que cond(U ) = 1.
Q19. Que dire de cond(U A), cond(AU ) et de cond(A) ?

II ­ Un exemple de minoration du conditionnement d'une matrice
On suppose dans cette partie uniquement que A = (ai,j ) 1in où :
1jn

Q20. On considère le vecteur X de Rn donné par :

X=

n
X
k=1

Montrer que AX = En .

Q21. Déduire de ce qui précède que N A-1  2n-1 .
Q22. Justifier AE2  > 2, pour en déduire que cond(A) > 2n .

2/4

 1
2
ai,j =

0

(-1)n-k 2n-k Ek .

si
i=j
si
j =i+1 .
sinon

Partie C ­ Conditionnement pour une matrice réelle inversible
Q23. Soit S une matrice de Sn+ (R).
On considère C = (V1 , . . . ,Vn ) une base diagonalisante orthonormée de Rn où 
pour tout i  {1, . . . ,n}, Vi est un
vecteur propre associé à la valeur propre notée i et où l'on suppose que 1  . . 
.  n sont les valeurs propres
de S comptées avec leur ordre de multiplicité.
Montrer que : N (S) = max |SX,X|.
X=1

Q24. Soit A  Mn (R) non nulle.

Démontrer que la matrice A A appartient à Sn+ (R) pour établir que N A A = N 
(A)2 .
p
Q25. Déduire de ce qui précède que pour A  Mn (R) non nulle : N (A) =  (A A).
Q26. On suppose dans cette question que A est une matrice Mn (R) inversible.
En remarquant que A A = A-1 AA A, démontrer que les matrices AA et A A ont 
exactement les mêmes
valeurs propres.
Q27. Soit A  Mn (R) inversible. On note µm et µM respectivement la plus petite 
et la plus grande des valeurs
propres de la matrice AT A et où l'on suppose que l'on a 0 < µm  µM . r µM Montrer que : cond (A) = . µm Q28. Exprimer cond (A) lorsque A appartient à Sn++ (R) à l'aide des valeurs propres de A en remarquant que A A = A2 . Partie D ­ Calcul explicite de conditionnement Dans toute cette partie, on désigne par T la matrice de Mn (R) donnée par : 2 -1 T = (0) -1 .. . .. .. .. . . . -1 (0) . -1 2 Le but de cette partie est de déterminer la valeur de cond(T ) en commençant par déterminer les éléments propres de la matrice T . Q29. Montrer que les valeurs propres de T sont réelles. Q30. Soit k  N tel que k  (n + 1)Z. On considère le vecteur Uk de Rn donné par : k 2k (n - 1)k nk , sin , . . . , sin , sin . Uk = sin n+1 n+1 n+1 n+1 Montrer que Uk est un vecteur propre de T et préciser la valeur propre associée. Q31. En déduire l'ensemble des valeurs propres de T . Q32. Déterminer alors la valeur de cond(T ). Partie E ­ Inégalité de Kantorovich Dans toute cette partie, A désigne une matrice de Sn++ (R) et on désigne par 1 , . . . ,n l'ensemble de ses valeurs propres où l'on suppose que 0 < 1  2  . . .  n et comptées avec leur ordre de multiplicité, et on désigne par C = (V1 , . . . ,Vn ) une base orthonormée de Rn formée de vecteurs propres de A. On se propose d'établir le résultat suivant, appelée inégalité de Kantorovich : (K) : n 4 X  R , X  AX,X A -1 1 X,X 4 3/4 1 p + cond(A) !2 p cond(A) 4 X . I ­ Une première démonstration On désigne par P le polynôme de R[X] donné par P = X 2 - (1 + n ) X + 1 n . Q33. Exprimer cond(A) à l'aide des valeurs propres de A. Q34. On admet que l'application (·,·)A : Rn × R n (X,Y ) - 7- R est un produit scalaire sur Rn . AX,Y 4 À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, démontrer que : X  Rn , X  AX,X A-1 X,X . Q35. Montrer que : k  {1, . . . ,n} , P (k )  0. Q36. Déterminer les valeurs propres de la matrice B = A-1 P (A) et en déduire que BX,X  0 pour tout X  Rn . Q37. Pour X  Rn fixé, on désigne par f la fonction polynôme de degré 2 définie par : f: R - R 2 7- AX,X 2 - (1 + n ) X  + 1 n A-1 X,X Vérifier que f (1) = BX,X, montrer que f (0)f (1)  0, puis établir que : () : 2 4 (1 + n ) X - 4 AX,X A-1 X,X 1 n  0. Q38. Déduire de ce qui précéde l'inégalité de Kantorovich. II ­ Une deuxième démonstration On admet que, pour établir la relation (K), il suffit de la vérifier pour un vecteur X de norme 1. Dans toute cette partie, X = (x1 , . . . ,xn ) désigne donc un vecteur de Rn de norme 1 dont les coordonnées sont données dans la base C. On considère alors un espace probabilisé (,A,P), et on définit la variable aléatoire Z par : Z () = {1 , . . . ,n } et : i  {1, . . . ,n} , P ([Z = i ]) = x2i Q39. Justifier que l'on définit bien une loi de probabilité pour Z. Q40. Justifier que Z et 1 admettent une espérance, puis les exprimer en fonction de AX,X et de A-1 X,X . Z Q42. En déduire alors que : 1 1 + n - Z . Z 1 n 2 2 1 1 1 + n (1 + n ) E (Z) E - E (Z) - + . Z 1 n 2 41 n Q43. Déduire de ce qui précède la seconde partie de l'inégalité de Kantorovich. Fin 4/4 M073 - 28 avril 2025 - 14:51:20 c b e a Q41. En remarquant que la variable aléatoire (Z - 1 ) (Z - n ) est négative, établir l'inégalité suivante :